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中国工商银行全球市场风险管理系统

2012年 应用技术  成熟应用阶段
  • 成果简介
中国工商银行首次在国内银行业自主研发满足巴塞尔新资本协议内部模型法要求的市场风险管理系统，该系统全面支持集团层面以及各分支机构的市场风险量化及管理需求，全面覆盖交易账户和银行账户全口径银行资产，以统一的参考数据库、市场数据库、交易数据库为基础，以高性能的定价引擎为支撑，以中央风险汇总引擎为核心，实现VaR值及敏感度计量、限额管理、回溯测试和资本计量等全部功能，并具备每日开展压力VaR、压力...
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