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金融风险预警分析

2001年 应用技术  初期阶段
  • 成果简介
金融风险预警技术包括如下几个部分:
一.VaR理论
VaR(Value-at-Risk)是在预先设定的概率水平下,对金融工具的组合价值的最大潜在变化的度量。它回答了这样的问题:在给定的时间范围内,以x%的概率可能损失多少。
  简单的VaR可以直接进行计算,现金流的VaR的计算则利用现金流分解技术计算,而非线性头寸的VaR可采用分析近似或...
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