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中国商品期货市场的风险控制及预警系统研究

2001年 应用技术  中期阶段
  • 成果简介
该项目系国家自然科学基金项目。经过三年及前期研究，该项目搜集与分析了中国商品期货市场的风险事例，提出了“5W”的风险辨识手段，首次运用“FTA”技术对风险及其险因进行辨析、溯源；揭示了价格理性大幅波动和非理性波动以及信用风险是风险控制的主要对象；研究了期货交易者如何运用风险值（VaR）方法来评估市场风险，对套期保值交易研究提出了其收益风险的数学模型和最佳套保比率的数学模型及其运用方法。 <...
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