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不完全金融市场中衍生资产的定价及风险管理理论

2003年 应用技术
  • 成果简介
本课题是用随机分析的方法研究金融市场的一般规律，如投资优化和期权定价及其相关实证研究。为突破经典方法中对市场模型的对市场模型的马尔可夫条件的隐含要求，我们在一般的理论框架下从理论上完善及发展广义Langrange方法，并利用其研究非马氏不完全市场中的资产定价模型和投资消费的优化问题，得到投资优化和资产标价的自反馈形式和有效的计算方法。对由于利率的不确定性造成的非马氏市场，我们研究了几种具有...
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