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时间序列模型中的随机加权方法

1995年 应用技术
  • 成果简介
该成果首次将随机加权方法应用于相依样本情况，解决了时间序列模型中一些主要统计量的抽样分布问题，其中包括AR（1）模型样本均值分布及参数最小二乘估计误差分布、MA（q）模型样本均值分布直至一般的平稳线性序列部分和分布的随机加权逼近问题。还研究了分层抽样中样本均值及T型统计量的随机加权逼近问题。构造具体的随机加权统计量并给出具体的模拟计算方法，使得这些重要统计量的抽样分布可以通过计算机模拟计算...
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