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随机最优控制和正倒向随机微分方程理论及其应用

2017年 基础理论
  • 成果简介
　　本项目属于随机控制与正倒向随机微分方程领域的基础理论研究。随机控制是控制理论的一个重要方面，是指在随机因素不可忽略的控制系统中，通过控制的选取实现系统预期目标的最优化。另一方面，对于正倒向随机微分方程理论的研究，其本身就具有重要的理论意义，而且在随机控制和金融数学等领域有着广泛的应用。本项目在上述热点领域取得了一系列具有突破性和创新性的成果，具体如下：
　　1、随机最优控制理论。 ...
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