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金融市场风险管理中的重分形分析方法

2013年 基础理论
  • 成果简介
项目组在两年的项目研究期限内，将重分形分析方法引入金融市场风险管理研究中，主要开展以下三个方面的研究：
（1）运用经济物理学的理论方法，对中国金融市场的种种有悖于EMH的异常现象进行挖掘，为进一步运用重分形分析开展金融风险管理的研究工作打好理论基础。这其中包括：估计非线性收益率时间序列的自相关性衰减幂指数，说明收益率并不服从正态分布。从而验证金融市场确实同样存在有悖于E...
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