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面向巴塞尔新资本协议的金融风险分析系统研究

2008年 基础理论
  • 成果简介
《巴塞尔新资本协议》的最主要创新之一,就是提出了计算信用风险的内部评级法(The Internal Rating-Based Approach,简称IRB)。因为这种方法是以银行自己的内部评级为基础,所以对银行的内部数据积累和高级分析模型的应用提出了很高的要求,并将对全球商业银行向高度信息化管理模式的转变产生深远影响。根据实施IRB的要求,如何结合银行业务特点,建立一套稳定、可靠、量化的内...
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