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具有延迟索赔风险模型的破产理论及相关问题研究

2016年 基础理论
  • 成果简介
　　本课题主要对具有延迟索赔的风险模型的破产理论及相关问题展开了较为深入的研究。项目以Gerber-Shiu折现罚金函数为研究工具，利用拉普拉斯变换、随机过程、更新方程等理论和方法，分别对具有延迟索赔和红利分配的风险模型、索赔延迟和索赔额相关的风险模型、具有随机利率结构的延迟索赔风险模型展开了研究，计算出了Gerber-Shiu折现罚金函数的显示表达式，得出了破产概率的解析表达式，证明了Gerbe...
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