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基于跳风险与随机波动相关市场的金融衍生品定价方法与应用研究

2017年 基础理论
  • 成果简介
　　围绕研究计划中的具体任务，开展了深入的研究，取得了相关的成果如下：
　　第一，在跳风险与随机波动率相关的市场环境下利用Fourier反变换法、积分分解方法等数学分析方法建立了美式期权、美式连续分期付款期权，以及基于债券标的的美式期权定价的数学模型，给出了相应定价模型的数值算法与计算实例。论文分别发表在《Journal of Mathematical Analysis and App...
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