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基于随机规划的多阶段投资组合选择研究

2017年 基础理论
  • 成果简介
　　多阶段投资组合选择一直是金融工程研究领域的前沿问题之一。本项目综合应用金融经济学、随机规划、计量经济学的理论和方法研究多阶段投资组合选择问题，试图为投资决策分析建立一个新的分析框架。采用计量经济模型、随机模拟与优化方法结合，对多阶段投资中资产收益进行情景分析，提出涵盖专家知识的情景树生成方法；将投资者心理纳入动态风险度量，提出一种考虑认知风险的一致性动态风险度量方法；基于上述情景树生成方法和动...
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