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基于Algo计量产品的市场风险管理系统

2014年 应用技术  成熟应用阶段
  • 成果简介
基于Algo计量产品的市场风险管理系统是中信银行巴塞尔新资本协议达标项目群的重要组成项目之一。系统实现了基于标准法和内部模型法的市场风险计量体系，满足了巴塞尔新资本协议对市场风险的产品估值、VaR值计量、敏感性分析、压力测试、返回检验等各种计量手段的要求。另外，在满足监管要求的基础上，根据中信银行的风险偏好，实现了客制化的限额管理和内部报表管理，满足了市场风险的内部管理要求。系统所实现的产...
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