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金融市场中的若干计量模型及应用研究

2012年 基础理论
  • 成果简介
　　1. 发现了两类新概率分布族，这二类分布族具有极为丰富的尾部表现能力，能够较好的刻画各种尖峰厚尾和极端不对称数据，在应用于国内外股市，外汇市场，电力价格市场所有的实证研究中均表现出明显优于所有经典模型的拟合能力；在将第一类分布应用于对产生滑坡的降雨量的概率分布的研究中还发现，该类分布族的表现完全优于世界气象组织标准库中的3个分布：Gumbel分布，GEV分布和Weibull分布，有望作为第4个...
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