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企业债的信用风险及其动态度量

2010年 基础理论
  • 成果简介
政府主管部门对企业债信用风险的担心相当程度上限制了企业债市场的发展速度。如何认识企业债的信用风险，成为影响我国企业债市场发展速度的一个关键要素。信用价差反映了企业债的风险状况，在二级市场上通常被认为是企业债信用风险的代表，并通过观察信用价差的变化来推断企业债信用风险的大小。但是，现有对信用价差相关问题的研究不能解释信用价差的时间序列行为，不能产生足够的信用价差时间序列变化与实际利率相适应。...
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