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ARCH模型体系

2002年 应用技术
  • 成果简介
综述了国内外在ARCH模型领域的研究成果,并将ARCH模型族归纳为一个体系。首先,对ARCH模型进行了分类,同时讨论了长记忆ARCH模型的性能。探讨了ARCH模型的检验和参数估计问题。文中指出,对复杂ARCH模型,鉴于其不可微分性,不存在传统意义下的似然函数的估计方法,文中运用遗传算法的思想,提出禁忌递阶遗传算法,解决复杂ARCH模型的参数估计和检验问题。最后,对ARCH模型的研究发展进行...
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