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有摩擦金融市场的无套利分析

2007年 应用技术
  • 成果简介
　　所属计划：国家自然科学基金
　　技术领域：其他
　　应用行业：金融、保险业
　　项目简介：针对有摩擦的、有大投资者参与的、甚至有突发事件发生的金融市场，研究无套利的数学模型，套利机会的寻找与计算，无套利的敏感性，未定权益和期权的无套利定价，利率期限结构的无套利分析，投资消费过程的效用最优化，投资组合优化，Arrow不可能性定理的等价形式，消费者偏好的无差异关...
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