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具有交易成本的组合投资优化模型及其算法

2007年 应用技术
  • 成果简介
本项目研究了以下资产组合选择模型及其计算方法：（1）标准均值方差资产组合选择模型；（2）资产有上界限制的均值方差资产组合选择模型；（3）具有凸交易成本的均值方差资产组合选择模型；（4）具有凸借款成本的均值方差资产组合选择模型；（5）均值绝对偏差资产组合选择模型；（6）净投资为零的无风险最大套利组合模型；（7）自融资均值方差资产组合选择模型。利用我国股市和汇市数据进行了数百次计算机实验。最多...
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