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安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究

2007年 应用技术
  • 成果简介
该项目在安全第一准则和连续时间框架下，建立不同市场设置下的资产组合优化模型，导出几类常用假设下的解析形式的最优投资策略，设计复杂情形下的求解算法，归纳一类有效的解析解求解方法，考察最优投资策略对破产风险水平、生存水平、市场参数（计划期、证券贴水、无风险利率）的敏感性，构建加入破产风险控制、允许生存水平动态调整、引入保险产品或期权等情形时的资产组合优化模型。对所获模型、理论、方法进行实证分析...
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