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金融市场风险的理论与估值

2005年 软科学
  • 成果简介

随着经济、金融全球一体化进程的加快，金融业面临着前所未有的风险与挑战，如何防范、度量与管理金融风险便是金融学研究的重要课题之一。
在分析总结国外现有的风险度量方法与模型的基础上，我们首次构造了非参数“Value-at-Risk核估计理论”模型。在适当的相依数据条件下，从理论上证明了该估计量的渐进正态性，并给出了渐进方差的估值。基于金融市场的实际数据和不同...
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