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倒向随机微分方程及其在金融领域的应用研究

2001年 应用技术
  • 成果简介
1990年彭实戈和救国巴赫杜(Pardoux)一起发表《倒向随机微分方程和适应解》一文，提出了倒向随机微分方程的基本结构并证明了此结构的存在唯一性。彭实戈在随后的研究中发现了倒向随机微分方程和一大类非线笥抛物型和扩散型偏微分方程的解之间的一一对应的关系，将著名费曼卡茨(Feymmam-Kac)公式推广到了非线笥情况(非线性费曼-卡茨公式)，为这类偏微分布方程解的随机计算方法找到了新途径。彭实戈把上...
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