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价格的统计分析与金融市场的经纪人相互作用模型研究

2006年 基础理论
  • 成果简介
该项目对金融数据中的标度性、涨落分布和关联行为为进行了实证统计和创新性的分析研究，揭示了金融市场的随机过程动力学，并提供了基于统计物理理论的理解。应用分形布朗运动模型等几种金融物理模型模拟了金融市场的自组织临界性、变易性和自适应性，构造出复杂适应系统的各种模型，从而给出金融市场中经纪人之间的自适应竞争行为的更深入和真实的模拟，揭示出这种复杂适应竞争性的内在动力学机制。...
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