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复杂金融系统本征模式的极端波动动力学

2017年 基础理论
  • 成果简介
　　1.通过随机矩阵理论（random matrix theory），我们将复杂金融系统的高维时间序列分解为一组正交本征模函数。按照对应交叉关联矩阵对角化后得到的本征值，本征模函数可以划分为市场模式、板块模式和随机模式。这些模式分别由市场的整体运动、板块的局域运动和准随机因子主导。金融系统的非平庸相互作用主要来自于市场模式和板块模式。以本征模函数作为一组完备基矢，可以将个股对其进行展开。那些对局域...
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