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动态面板数据模型的最优广义矩估计方法研究及其应用

2017年 基础理论
  • 成果简介
　　动态面板数据模型能刻画经济系统的动态调整过程，从而被广泛应用于经济、金融以及企业管理的实证研究中。但该模型的广义矩估计量存在较大有限样本偏差，导致实证研究结论并不十分可靠。本项目从模型选取角度，提出使得动态面板数据模型广义矩估计量均方误差最小的估计方法，来改善估计量的有限样本表现。首先，从理论上推导动态面板数据模型广义矩估计量的均方误差表达式，并以此为基础构建矩条件的选取准则及证明选取准则的渐...
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