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基于不完备信息的随机系统最优控制理论及其应用

2017年 基础理论
  • 成果简介
　　本项目属于随机系统的最优控制理论及其金融工程应用方面的基础理论研究。随机现象普遍存在于自然界，随机控制广泛渗透到人类社会的各个方面，它是当今控制界最重要的研究主题之一。申请人在该前沿领域，开展了随机系统的最优控制、微分博弈、最优滤波等问题的研究，获得了一系列原创性和系统性的成果。具体如下。
　　（1）针对状态变量满足倒向随机系统的状态估计问题，率先设计出一类新型最优滤波器，推出了几...
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