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金融衍生产品组合风险度量研究

2017年 软科学
  • 成果简介
　　本研究成果主要是解决了市场风险因子多元厚尾分布情形下的期权组合风险度量问题。
　　针对市场风险因子的厚尾特征，对期权组合风险特性进行科学的理论分析与定量分析，建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并比较不同模型的优劣，拓展和丰富了厚尾分布情形下的非线性VaR度量模型。
　　在此基础上，提出将概率分布...
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