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Lévy过程驱动的金融市场和倒向随机微分方程 相关问题研究

2014年 应用技术
  • 成果简介
  该项目为国家自然科学基金青年科学基金项目(项目编号:11001029)。
  该项目研究Lévy 过程驱动的金融市场和倒向随机微分方程及相关的非线性数学期望理论,探讨它们在金融与经济中的应用,得到了一系列国际前沿的研究成果:
  1.在一般半鞅模型下考虑了金融市场中两个代理人的期望效用最大化问题,借助于随机优化方法和倒向随机微分方程理论,给出了Pareto最优合作策略的...
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