首页成果登记
注册 找回密码
国家科技成果网
  		•
热门搜索：  激光   高分子   石油   并网   纳米   太阳能光伏
扫描二维码关注国科网

登记 排行 政策 对接 转化 专栏
国家科技成果网 › 首页 ›成果 › 查看内容

随机与微分系统的定性分析及其在金融市场中的应用

2014年 基础理论
  • 成果简介
金融市场（股票、期货）交易价格波动是非线性的，近期研究表明，金融市场的波动显示出非正态、长尾、分形的特征。对价格进行描述不能只是一个非线性方程组，孤立波正是非线性方程的解的特性之一，利用分数布朗运动或者分数阶微分方程可以有效刻画价格波动的长记忆分形特性。本团队现有的成果可以为金融市场价格波动提供重要的多方面的理论支撑。例如，对于非线性金融市场的复杂系统，过去认为是不可积系统，通过对金融交易...
相关成果

标签云

相关机构

关于国科网   我们的资源   我们的服务   免责声明   常见问题    软件下载    成果登记   联系我们  
Copyright 2001-2020 All Rights Reserved© 国科网 版权所有
国家科技成果信息服务平台 主管单位：科学技术部火炬高技术产业开发中心
京ICP备09035943号-33 京公网安备110401400097
在线客服系统