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随机利率环境下资产-负债管理的风险度量方法研究

2014年 应用技术  初期阶段
  • 成果简介
该项目主要对随机利率环境下的资产负债管理问题进行了研究，应用随机最优控制理论解决了Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型以及CIR利率模型下资产负债管理的最优投资策略问题，得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解，并给出数值算例分析了市场参数对最优投资策略的影响。其次，应用动态规划原理和Legendre变换解决了随机利率模型下基于二次效用的资产负债管理的最优投资策略问题，得到了均...
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