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基于广义误差分布的GARCH模型扩展形式的研究与应用

2013年 基础理论
  • 成果简介
在广义误差分布理论、一元和多元GARCH模型及其扩展形式的研究基础上，构造了一元和多元基于广义误差分布的GARCH模型及各种扩展形式，并对其进行参数估计及检验。然后以多个金融市场股票市场、汇率市场和利率市场为例研究市场间波动相关性，并对所建立的模型进行预测和评价，同时与传统的基于正态分布的GARCH模型进行比较分析，发现与传统的GARCH模型相比，基于广义误差分布的GARCH模型能更好的度...
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