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基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用

2012年 基础理论
  • 成果简介
　　（一）基于Copula函数的金融时间序列相依结构模型构建
　　时间序列的相依关系主要有两类：一类是时间序列之间的同期相依关系；另一类是单个时间序列自身时间前后之间的关系。结合这两类相依关系，对于两个一阶平稳马尔科夫时间序列，建立Copula函数相依结构模型研究时间序列之间的关系。
模型的参数估计是模型建立和应用的一个关键问题，也是一个困难的问题。根据模型的特点提...
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