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金融资产风险相依性研究

2012年 基础理论
  • 成果简介
　　在考虑金融时间序列波动特点的基础上，建立了几个基于Copula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构，并把Copula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。研究成果的主要内容和创新点如下：
　　1．金融时间序列的相依关系主要有两类：一类是时间序列之间的同期相依关系；另一类是单个时间序列自身时间前后之间的关系。首次同时结合这两类相依关系，对于两个一阶平稳马尔科夫时间序列，建...
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