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连续时间资产收益模型不确定性下的动态资产组合选择问题研究

2010年 基础理论
  • 成果简介
该项目基于随即扩散模型和随即波动模型，研究模型内生不确定和外生不确定下的动态资产组合选择问题。以上证综指连续复合月收益数据为样本，应用贝叶斯法则和普广义矩法估计模型参数做实证研究。主要创新之处在于：（1）在连续时间下同时考虑风险资产收益模型中期望收益和方差的不确定性问题，而且在不同收益过程下做对比研究；（2）从矩分析的角度明确了资产组合选择与资产收益前四阶矩的关系，解释了动态资产组合选择的...
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