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金融市场波动传导的时滞分析

2008年 软科学
  • 成果简介
该课题通过建立向量自回归模型(VECM)、ARCH类模型，采用脉冲响应函数、方差分解及Granger因果检验等方法分析我国金融市场波动传导的时滞。研究对象包括货币市场、债券市场、股票市场和外汇市场。对我国金融市场波动传导的研究主要包括两个方面：一方面是考察金融市场内部是否存在联动关系，亦即协整关系，也就是考察我国金融市场内部是否存在长期均衡关系和短期互动关系，包括货币市场内部拆借市场与回购...
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