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金融市场风险分析及定量研究

2007年 软科学
  • 成果简介
该课题采用极值统计理论，把统计学理论和金融工程两个热点问题结合在一起，对金融领域中的风险问题进行了讨论，给出了定量分析金融风险的度量模型。本课题提出GARCH-GPD 模型，并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较，进一步对沪深股市指数进行了实证研究。通过把Copula函数和极值理论相结合，构建了混合Copula极值模型，模型强调了极值数据对相关模式的影响，同时得到此模型参数估...
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