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Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析

2003年 应用技术
  • 成果简介
本文研究了随机利率满足Vasiccek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题。通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换，我们把状态空间的维数降低了一维。为克服其中的奇异性问题，本文对方程进行了分解，第一部分的方程虽然保持奇性，但是其解具有一个精确表达式；而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题，我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值...
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