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多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究

2002年 应用技术
  • 成果简介
本研究项目主要研究多变量时间序列持续性和协同持续性的定义、存在条件，及模型的表现形式和协同持续关系的估计、检验方法等。给出了存在波动持续性和协同持续性的充要条件，建立了向量随机波动模型协同持续的共因子特性；研究了长记忆随机波动模型的性质和基于禁忌遗传算法的长记忆随机波动模型的建模方法；提出了向量GARCH模型非线性协同持续的概念，并提出用小波神经网络逼近非线性函数的方法。在此基础上，将持续...
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