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我国股市波动率杆杠效应的实证研究

2007年

应用技术

成果简介

　　本课题拟采集中国沪深股市指数的高频数据作为研究样本，在比较偏态学生t分布、广义误差分布、稳定帕累托分布以及GB2、GT和EGB2这三类混合分布的基础上，寻求更切合市场实证的分布假定，并通过FIAPGARCH模型的设定，验证中国股票市场是否存在杠杆效应。本成果的实现，对于为全面地了解中国市场波动率的特征，构建适合我国实际的衍生资产定价模型，度量和预测金融市场风险，发展基于非正态分布的波动率模型具...

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