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金融衍生品的定价和其交易费的投资优化

2007年 应用技术
  • 成果简介
在本研究项目中，我们利用偏微分方程理论研究期权定价函数的性质，尤其考虑不完全市场条件下的美式期权定价。这类问题在数学上归结为某些变分不等方程或自由边界问题。针对跳扩散模型的美式期权定价问题(即具非局部项的变分不等方程)，我们进行了详细地阐述，得到了该定价函数的基本性质，并证明了该问题与某自由边界问题等价，进而得到定价问题的最佳实施边界的性质。此外，利用该理论还得到了某些美式期权定价的对称性...
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